KODEX 단기채권

153130 

 날짜2020.03.16 기준(장마감) 실시간 ETF개요

ETF개요

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRW Cash Index(총수익)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 운용목표로 합니다. 에프엔가이드가 산출하는 KRW Cash Index(총수익)는 잔존만기 1개월 이상 1년 이하의 국고채, 통화안정증권 등 30 종목으로 구성된 듀레이션 0.5년 내외로 자본손익, 경과이자 및 이자 재투자 손익을 감안한 총수익에 관한 지수입니다. 기본적으로 KRW Cash Index를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 그러나, 투자신탁의 규모가 작거나 운용 효율성의 제고가 필요하다고 판단되는 등의 경우에는 표본추출기법을 활용하여 KRW Cash Index의 듀레이션과 신용등급 분포를 복제하는 현물바스켓으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 종목 교체시 통안채 입찰 및 국고채 바이백(조기상환) 등을 활용하여 초과수익을 추구하며 보유채권 만기 보유를 통하여 매매 비용를 최소화하고 현물 편입비를 60%~100% 수준으로 운용할 예정입니다. 다만, 추적오차를 줄이기 위해서 채권 관련 파생상품에 투자할 수 있습니다.

출처 : 에프앤가이드

TIGER 단기통안채

157450 

 날짜2020.03.16 기준(장마감) 실시간 ETF개요

ETF개요

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KIS MSB 3M 지수(총수익지수)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. KIS채권평가가 산출하는 KIS MSB 3M 지수는 잔존만기 6개월 이하의 통안증권 3종목으로 구성되며 지수의 듀레이션은 0.25Y 내외입니다. 액면기준 동일비중 방식으로 산출되며 2개월마다 1종목이 바스켓 교체(리밸런싱)됩니다. 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제방법을 선호하며, 실제로 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다.

출처 : 에프앤가이드

KODEX 종합채권(AA-이상)액티브

273130 

 날짜2020.03.16 기준(장마감) 실시간 ETF개요

ETF개요

이 투자신탁은 KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익)를 기초지수로 합니다.
KAP 한국종합채권지수 (AA-이상, 총수익)는 한국의 우량채권시장을 대표하는 채권 4,000여 종목을 바탕으로 구성된 지수로서, 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익, 이자재투자수익이 모두 반영된 토탈 리턴(TR) 지수로 산출됩니다. 지수의 평균 듀레이션은 4.3 내외이며, 투자가능 회사채의 신용등급은 AA- 이상입니다.

출처 : 에프앤가이드

KODEX 단기채권PLUS

214980 

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ETF개요

동 투자신탁은 KRW Cash PLUS Index(총수익)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수 일간변동률과 유사하도록 투자신탁을 운용하기 위하여 국채, 통안채, 특수채에 주로 투자합니다.
기초지수는 1년 미만의 단기금융시장의 실질금리 반영을 위해 잔존만기 1개월 이상 1년 미만의 국고채, 통안채, 특수채에 주로 투자하되 사채권(신용등급 A-이상) 및 기업어음증권(신용등급 A2 이상) 등에도 분산 투자할 예정입니다.
2007년 12월 31일을 기준시점으로 한국자산평가에서 산출하는 지수입니다.
10개 채권 섹터에 속하는 잔존만기 1개월 이상 1년 미만 종목 총 30개를 편입하며 1개월 단위로 해당월의 첫 영업일에 구성종목 정기변경이 이루어집니다.

출처 : 에프앤가이드

HANARO 단기통안채

306540 

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ETF개요

국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, KAP 단기통안채지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
한국자산평가(KAP)가 발표하는 KAP 단기통안채지수는 한국은행에서 발행한 통화안정증권5종목에 투자하는 지수로, 목표 듀레이션 0.3년, 종목간 동일 비중으로 투자하는 지수입니다.

출처 : 에프앤가이드
본 포스팅은 개인 참고용으로 작성되었으며 모든 투자 책임은 본인에게 있습니다.